| No. |
Data |
Assunto e seção no livro do Shreve |
Professor |
O modelo binomial
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| 1 |
13/01 |
Modelo binomial com um e vários períodos (1.1, 1.2) |
Valentim |
Teoria de probabilidade
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| 2 |
15/01 |
Espaços finitos de probabilidade, variáveis aleatórias, esperanças (2.1, 2.2, 2.3) |
Madureira |
| 3 |
21/01 |
Processos estocásticos, Martingales (2.3, 2.4) |
Valentim |
| 4 |
22/01 |
Aspectos Computacionais (1.3) |
Madureira |
| 5 |
27/01 |
Processos de Markov (2.5) |
Valentim |
| Precificação de ativos financeiros |
| 6 |
29/01 |
Aspectos Computacionais |
Madureira |
| Primeira Prova |
03/02 |
| 7 |
05/02 |
Mudança de medida e derivada de Radon-Nikodyn (3.1, 3.2) |
Madureira |
| 8 |
10/02 |
Derivativos independentes "de caminho" (4.1, 4.2) |
Madureira |
| Opções americanas |
| 9 |
12/02 |
Precificação de ativos financeiros (3.3) |
Valentim |
| 10 |
17/02 |
Aspectos computacionais de (3.3) |
Madureira |
| 11 |
24/02 |
Tempo de parada (4.3) |
Valentim |
| 12 |
10/03 |
Aspectos computacionais |
Madureira |
| 13 |
17/03 |
Generalizações e opções de compra (4.4, 4.5) |
Valentim |
| Segunda Prova |
22/03 |